要在掌机PSP上玩红警95，需要先进行以下步骤：
1. 安装模拟器软件
在掌机PSP上安装一个名为“ADHoc Party”的模拟器软件，这是一个允许用户在掌机上玩联机游戏的软件，需要在PS Store商店中下载和安装。
2. 下载红警95游戏
在PS Store商店中搜索红警95并下载，此时应该会提示是否需要将游戏从电脑转移到掌机上。如果是，需要先将红警95游戏文件从电脑上传输到掌机上。
3. 连接至模拟器软件
在模拟器软件“ADHoc Party”中选择“创建房间”，然后选择红警95游戏并进入大厅等待其他玩家加入。其他人也需要打开“ADHoc Party”并选择加入已创建的房间。
4. 开始游戏
一旦所有玩家都加入了房间并准备好开始游戏，就可以开始进行游戏了。和原版游戏一样，玩家需要建造基地、生产资源、建立部队、与对手战斗等。
在游戏过程中，可以使用掌机上的按钮进行操作，主要包括方向、确定、取消等。此外，还可以通过掌机的Wi-Fi功能与其他玩家进行实时对战。
总之，通过以上步骤，就可以在掌机PSP上玩红警95了。需要注意的是，模拟器软件和红警95游戏都需要在PS Store商店中下载和安装，而且只能联机对战，单机模式不受支持。
